저자 소개

팀 시우 렁 (지은이)
시애틀에 있는 워싱턴 대학교의 응용수학과 보잉 교수다. 워싱턴 대학교에서 전산 재무 및 위험 관리(CFRM) 프로그램과 CFRM 정량적 분석 연구소의 디렉터로 재직 중이다.
프린스턴대학교에서 운영 연구 및 금융 공학 박사 학위를, 코넬 대학교에서 운영 연구 및 산업 공학 학사 학위를 취득했다. 존스 홉킨스 대학교 응용수학 및 통계학과와 컬럼비아 대학교 산업공학 및 운영 연구학과에서 종신트랙 조교수로 재직했으며, 금융공학 센터와 데이터 과학 연구소(DSI)에 소속돼 있었다.
연구 분야는 양적 금융과 최적 확률론적 제어이다. 파생상품 가격 책정, 알고리즘 트레이딩, 신용 위험, 상장지수펀드(ETF) 등 다양한 문제를 연구해 왔다. 미국 국립과학재단(NSF)에서 연구 자금을 부분적으로 지원받았으며, 여러 권의 책을 저술하고 저널 논문을 다수 발표했다.
금융을 위한 인공지능 연구소의 자문위원회와 확률론적 모델, SIAM 금융수학 저널, 응용수학적 금융을 비롯한 여러 저널의 편집위원회에 소속돼 있다. 운영 연구 및 경영 과학 연구소(INFORMS)의 금융 섹션 의장과 산업 및 응용 수학 협회(SIAM)의 금융 수학 및 엔지니어링 활동 그룹(SIAG-FME)의 부의장을 역임한 바 있다. 2016년에는 에메랄드 문학가 네트워크 우수상을 수상했다.


이기홍 (옮긴이)
카네기멜론대학교에서 석사 학위를 받았고, 피츠버그대학교의 Finance Ph.D, CFA, FRM이자 금융, 투자, 경제 분석 전문가다. 삼성생명, HSBC, 새마을금고중앙회, 한국투자공사 등과 같은 국내 유수의 금융기관, 금융 공기업에서 자산 운용 포트폴리오 매니저로 근무했으며 현재 딥러닝과 강화학습을 금융에 접목시켜 이를 전파하고 저변을 확대하는 것을 보람으로 삼고 있다. 저서로는 『엑셀 VBA로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍』(한빛미디어, 2009)이 있으며, 번역서로는 『포트폴리오 성공 운용』(미래에셋투자교육연구소, 2010), 『딥러닝 부트캠프 with 케라스』(길벗, 2017), 『프로그래머를 위한 기초 해석학』(길벗, 2018)과 에이콘출판사에서 펴낸 『실용 최적화 알고리듬』(2020), 『초과 수익을 찾아서 2/e』(2020), 『자산운용을 위한 금융 머신러닝』(2021), 『존 헐의 비즈니스 금융 머신러닝 2/e』(2021), 『퀀트 투자를 위한 머신러닝o딥러닝 알고리듬 트레이딩 2/e』(2021), 『자동머신러닝』(2021), 『금융 머신러닝』(2022), 『퇴직 연금 전략』(2022), 『A/B 테스트』(2022), 『행동경제학 강의 노트 3/e』(2022), 『실전 알고리듬 트레이딩 레벨업』(2022), 『양자경제와 금융』(2022) 등이 있다. 누구나 자유롭게 머신러닝과 딥러닝을 자신의 연구나 업무에 적용해 활용하는 그날이 오기를 바라며 매진하고 있다.